股票组合相关性测试是什么，如何得到2只股票的相关性有无软件指标或算法

来源：整理时间：2024-11-27 08:31:54 编辑：双城财经手机版

本文目录一览

1，如何得到2只股票的相关性有无软件指标或算法
2，请教一道关于计算股票相关系数的题
3，在计算出股票之间的相关性之后这样一个相关系数对于股民来讲有
4，股票相关性计算
5，股票市场相关性包含哪些内容
6，证券组合的风险相关性

1，如何得到2只股票的相关性有无软件指标或算法

个股之间没有太多的相关性，只有个股与大盘存在相关性

你好！建议你自己把两只股票叠加放在一起，相关性大致能看出来，算法的话可以通过图形的模式识别来作，肯定能做出来，但是要费点时间。一般计算机专业硕士研究生能搞定。如有疑问，请追问。

如何得到2只股票的相关性有无软件指标或算法

2，请教一道关于计算股票相关系数的题

实际上协方差的公式是这样表达的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，cor(A，B)为资产组合A和B之间的相关系数。简单的算就是10%*15%*相关系数=100

您的数据不够，无法计算。需要有a股跟市场的相关系数0.1，b股跟市场的相关系数0.5，以及ab股之间的相关系数（未提供），才能算出ab组合跟市场的相关系数。

请教一道关于计算股票相关系数的题

3，在计算出股票之间的相关性之后这样一个相关系数对于股民来讲有

简单通俗解释：每个股票组合投资都是风险敞口的，而如果你股票之间相关性较大，则等于把鸡蛋放在一个篮子里，那么一旦你投资相关性非常强的股票组合不是市场热点（甚至是市场重灾区，比如，现在日本福岛核爆炸，那么核电以及核电配套设备公司相关性强，但是目前在市场受到核电利空打击，你的组合反而面临较大风险）的话，难以达到市场收益甚至亏损。即便你找的都是贝塔系数较高的股票，但是由于自身相关，很可能是大盘强他们弱，仅仅由于其相关性强，而同时受到一个因素干扰。

在计算出股票之间的相关性之后这样一个相关系数对于股民来讲有

4，股票相关性计算

相关性分析比较书面化，因为实际中同时影响多只股票的因素很多，不好剔除。但是如果你要简单性进行数据分析的话，那么就设立一个时间段，把这个时间段两只或者多只股票的涨跌幅变化进行对比就可以了。这是最简单但最不精确的方法。如果你想严谨一些，那么选定时间段，选取两只或多只股票所在的行业，把这几只股票和行业整体情况作对比，再将整个行业和大盘作对比，只要你选取的时间段足够长，那么得出的整个行业的?系数还是比较靠谱的，依据这个?系数你再相互比较应该就可以得出这几只股票间的ρ

1、下载期货数据到execl.2、下载你想研究的相关股票数据到execl。3、用execl计算他们的协方差等统计数据，如果不会，最简单可以用execl自动画出他们的散点图，看他们是否线性相关。4、你熟练的话，10分钟就可以搞定以上工作。我就研究过很多类似的东西。比如美元指数和建行、石油和黄金、上证大盘和伦敦铜的关系等等。很好玩的。

5，股票市场相关性包含哪些内容

从总体相关性来看，股票市场和债券市场存在跷跷板效应，但是，这种效应在不同时期表现不一致。我们发现，在不同期间，股票价格波动和债券价格波动时而同向变化，时而反向变化。在2002年初到2004年底期间，股票价格波动与债券价格波动基本呈现出同向的变化趋势；但是从2005年开始，两者表现出非常明显的反向变化。在前一个阶段，两者的相关系数为0.92，在后一个阶段两者的相关系数是-0.63。因此，股市和债市在2002年到2004年的3年时间里表现出强烈的协同效应；而在2005年初到2009年9月这将近5年时间里，表现出较强烈的跷跷板效应。对这种差别一种可能的解释是，在前一段时期中，股市波动性相对不剧烈.计算得到，2002年到2004年期间，上证指数的波动标准差是20.9，只有全样本波动性的三分之一。这种股票市场的较低波动性不足以引起投资者的股票和债券的资产组合发生大规模的变化。而这种协同效应主要由影响股市和债市的共同因素所致，比如利率的变化和经济增长率的变化，这两者的变化通常会带来股市和债市的协同波动。因为股票和债券一样都是资产，资产的价格通常同其收益率呈正比，与其贴现率成反比。经济增长使得股票和债券的收益率都上升，市场利率的提高使得股票和债券的贴现率同时上升。为了更加详细的分析两者之间的关系，我们将股市的大起大落的阶段作为参考期。显示了在股市大涨大跌时期，债券市场价格的涨跌状况。我们发现，除了2002年7月至2003年1月这段股市下跌时期中，债券市场出现同方向的下跌趋势外，其它5个股市大波动时期，债券市场都表现出与股市变化相反的变动趋势。在同向变化的这个时期，股价的涨跌幅最小。这组数据支持了股市与债市之间的“跷跷板效应”。表3的数据中表现出一个明显的特征是，股市涨跌幅越大，债市相反方向的涨跌幅也越大；并且，股市下跌时债市涨幅更加明显。前一个特征表现出投资者在资产组合选择中对于风险的敏感性较高。后一个特征主要是由于股市通常上涨较慢，而下跌较快。因此，在股市上涨时期，债市资金总是通过缓慢的方式撤离；而一旦股市出现大跌，投资者为了避免损失，会快速从股市撤出资金，大量资金从股市流入债市带来的债券需求的突然增长，通常会较快的拉高债券价格。

包括以下几个：第一，纳斯达克全球精选市场(nasdaq-gs)第二，纳斯达克全球市场，原名称“纳斯达克全国市场”(nasdaq-gm) 第三，纳斯达克资本市场，原名称是“纳斯达克小额资本市场”

6，证券组合的风险相关性

简单点说，系统风险就是指整个市场的风险，比如经济衰退等这种对整个市场带来负面影响的风险，像美国爆发的次贷危机就属于系统风险非系统风险就是指个股的风险，比如该公司经营不善之类的只对个股产生影响的风险

用计量经济分析一下建议用软件输入一定时期的股票价格进行相关性分析就可以得出相关系数发音楼

单项资产收益与风险的计算假设投资者有100元，分别投资于证券A、B，投资收益的概率分布如表1所示。证券A、B的收益都是随机变量，分别用KA、KB来表示，则投资A、B的平均收益（期望值）分别为： KA＝20×0.2＋10×0.5＋5×0.3＝10.5（元） KB＝35×0.2＋10×0.5－5×0.3＝10.5（元）投资的风险(标准差)分别为：可以看出，A、B是两种风险不同收益相同的证券，由于σA＜σB，则应投资证券A。假如A、B两种证券不相关，即相关系数ρ＝0。如果仍有100元资金，选择50元投资A，50元投资B，则投资组合的平均收益： KP＝0.5×KA＋0.5×KB＝10.5（元）投资组合的风险：从上述结果可以看到：组合证券的收益没变，收益的风险却降低了。证券组合的风险以两种证券来讨论。设证券A与B是两种不同收益与风险的证券，A的收益与风险分别用KA，σA来表示；B的收益与风险分别用KB，σB来表示。在证券市场中可发现：若KA＞KB，则一般有σA＞σB，即收益越大风险越大。那么选择投资组合时就应考虑在收益尽可能大的前提下使风险尽可能地小。若按比例W，(1－W) (其中0 ≤W≤1)购买证券A与B，证券组合的平均收益为：（1）证券组合的风险为：（2）其中，ρ为A与B的相关系数。假设KA＞KB，且σA＞σB。那么，即组合的平均收益随W的增加而增大。而令，当时，当时，σP可达到最小值，即此时，组合的收益为：由此可知，只要，就存在，使得KP＞KB，σP＜σB，说明了证券组合确实可降低投资风险相关系数对组合风险的影响由上文分析可以看出，σP与ρ的取值有关，说明相关系数对组合风险有影响，由（2）式得：说明σP在[－1，1]内随着ρ的增大而增大，即投资组合的风险随着证券相关程度的增加而加大。当ρ＝1时，说明两种证券完全正相关，市场中表现为组合的两种证券价格波动方向、波动幅度完全一致。此时，证券组合的风险是：上式说明这种证券组合的风险会等于这两种证券各自风险的线性组合。此类组合起不到分散风险的作用。当ρ＝0时，说明这两种证券之间毫无关系，市场中表现为组合的两种证券涨跌无序，没有丝毫的联动性。此时。证券组合的风险是：显然，这种组合的风险会小于各自风险的线性组合。当0＜ρ＜1时，表明两种证券之间存在正相关关系，但不属于完全正相关。此时，证券组合的风险是：由上式可见，被组合证券的正相关程度越低，σP会越小，说明风险越小。当ρ＝－1时，表明两种证券之间存在完全负相关关系，市场中表现为组合的两类证券的价格完全朝相反方向变动。此时，证券组合的风险是：显然，此类组合的风险最小。当－1＜ρ＜0时，表明两种证券之间存在负相关关系，但不属于完全负相关。此时，证券组合的风险是：由上式可知，被组合证券的负相关程度越高，风险抵消的程度就越大；被组合证券的负相关程度越低，风险抵消的程度就越小。